포트폴리오이론에 관한 설명으로 틀린 것은?

핵심 해설

상관계수가 -1일 때 포트폴리오의 위험감소 효과가 최대로 나타난다.

1 X 위험감소 효과가 최대로 나타나는 것은 상관계수가 '0'이 아니라 '-1'인 경우다 — 이것이 '틀린 것'의 정답이다.

2 O 포트폴리오의 기대수익률은 개별자산 기대수익률의 가중평균이다.

3 O 투자비중에 따라 포트폴리오의 기대수익률과 분산은 달라질 수 있다.

4 O 무차별곡선의 정의가 옳다.

5 O 최적 포트폴리오 선정은 투자자의 위험 태도에 따라 달라진다.

헷갈리기 쉬운 부분 선지1 함정: 위험감소 효과가 최대로 나타나는 것은 상관계수가 '0'이 아니라 '-1'인 경우다 — 이것이 '틀린 것'의 정답이다.